PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBDV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDV и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBDV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37%
71.31%
IBDV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBDV:

1.82

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

IBDV:

2.64

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

IBDV:

1.34

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

IBDV:

0.71

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

IBDV:

6.18

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

IBDV:

1.39%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

IBDV:

4.73%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

IBDV:

-21.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBDV:

-4.70%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.


IBDV

С начала года

2.21%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

1.10%

1 год

8.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDV
Ранг риск-скорректированной доходности IBDV, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBDV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBDV: 1.82
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино IBDV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IBDV: 2.64
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега IBDV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBDV: 1.34
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара IBDV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBDV: 0.71
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина IBDV, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBDV: 6.18
^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.82
0.24
IBDV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBDV и ^GSPC

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.70%
-14.02%
IBDV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 2.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
13.60%
IBDV
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab