Сравнение IBDV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 (^GSPC).
IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDV или ^GSPC.
Основные характеристики
| IBDV | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.99% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 9.05% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | -1.34% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.05 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 5.11% | 12.16% |
| Макс. просадка | -21.84% | -56.78% |
| Текущая просадка | -7.14% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между IBDV и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и ^GSPC
С начала года, IBDV показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IBDV и ^GSPC
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.